Зарубежная практика оценки и содержание банковских рисков

Финансовая аналитика » Банковские риски » Зарубежная практика оценки и содержание банковских рисков

Страница 1

Основой систем риск-менеджмента, созданных в зарубежных банках, является метод вероятностной оценки, имеющий множество модификаций. К их числу относится методика RiskMetrics, которая широко используется крупными банковскими структурами. Несмотря на общую тенденцию к усложнению математического аппарата, используемого для анализа рисков, базовые методики по-прежнему остаются в арсенале риск-менеджеров. Наряду с вероятностными методами оценки рисков зарубежные банки активно применяют сценарное стресс-тестирование как единственно возможный инструмент оценки сложных комплексных рисков[29].

Используемый в настоящее время многими зарубежными банками метод минимизации кредитных рисков основан на: достаточном покрытии и разделении рисков; ясной постановке задач; четкой системе делегирования полномочий; качественных кредитных и других досье и документах, используемых как основание для операции; тщательном отслеживании рисков; системе информации и контроля управления; эффективной работе служб, занимающихся не возвратами и потерями банка от операций[30].

Разделение рисков связано с четкой системой определения возможных потерь по клиентам и их группам, по сферам их деятельности, географическим зонам и т.д. Постановку задач отличают коммерческие цели: учет особенностей рынка кредитуемых клиентов, определение качества каждой ссуды с присвоением каждому клиенту кредитной котировки, планирование нормы рентабельности банка и норм контроля систем обработки информации.

Система делегирования полномочий предусматривает наделение достаточными правами по приему решений ряда работников и органов банка, действующих в рамках лимитов и принятой банком политики рисков. Качество документов определяется необходимыми требованиями к их содержанию, строгими стандартами и структурой[31].

Отслеживание рисков включает: ответственность за отслеживание положения клиента; хорошую систему информации для управления; наблюдение за превышениями кредита; идентификацию неплатежей; контроль за движением средств; ежегодный пересмотр досье клиента[32].

Система информации и контроля направлена на создание специальных инструментов управления, позволяющих измерять: риски (например, кредитные котировки); рентабельность, показатели прибыльности[33]. Специальная служба банка должна принимать юридические и иные меры для возврата просроченных средств, в т.ч. путем своевременного обращения в арбитраж[34].

Западные банки все больше рассматривают свои кредиты как ссудные портфели и вырабатывают разнообразные финансовые инструменты, позволяющие им минимизировать свои возможные потери путем купли-продажи отдельных «пакетов рисков»[35]. Теория управления рисками уже сейчас гораздо больше, чем просто теория для многих западных банков. Признавая ее ограниченность, они, тем не менее, считают, что она помогает количественному измерению рисков и определению степени их вероятности, следовательно, и принятию верных решений[36].

Ответом банков на негативные изменения явилось введение финансовых инструментов и услуг, специально сконструированных для установления контроля над рисками. Первыми такими инструментами были простые контракты о предоставлении в будущем иностранной валюты по согласованному сегодня обменному курсу (валютные фьючерсы) или займа по согласованной процентной ставке (кредитные фьючерсы). Это помогало клиентам прогнозировать их риск и смягчать негативные последствия резких колебаний обменных курсов или ссудного процента. Аналогичными преимуществами пользовались и банки[37].

Страницы: 1 2 3

Другое по теме:

Виды и условия кредитования юридических лиц в Сберегательном банке России
Цели кредитования: - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование производственной деятельности предприятия; контрактное финансирование, включая затраты по экспортным и импортным контрактам и сопутствующие операции; погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и ины ...

Некоторые особенности развития казахстанской экономики в последние годы
Финансовые потрясения в мировой экономике продемонстрировали подверженность экономики Республики Казахстан внешним рискам. Фундаментальные особенности развития экономики, которые формировались на протяжении последних нескольких лет, стали одними из основных факторов уязвимости. Доходы сырьевых отра ...

Статус НБУ и его функции
Национальный банк Украины (далее - НБУ) является центральным банком Украины, особенным центральным органом государственного управления, юридический статус, задание, функции, полномочия и принципы организации которого определяются Конституцией Украины и соответствующими Законами [1,2,3]. НБУ имеет у ...

Главное меню

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.bankpartition.ru