Заключение

Страница 1

Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Банковские риски входят в систему экономических рисков и поэтому сложны по своей природе. Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, одновременно являясь специфическими, самостоятельными рисками.

В работе рассмотрена следующая классификация банковских рисков:

o Риски операционной деятельности: законодательный риск; правовые и нормативные риски; среды риски конкуренции; экономические риски; страновой риск/риск связанный с предоставлением кредита иностранному правительству;

o Риски управления: риск мошенничества; риск неэффективной организации; риск неспособности руководства банка принимать твердые целесообразные решения; риск того, что банковская система вознаграждений не обеспечивает соответствующего стимула;

o Риски поставки: технологический риск; операционный риск; риск внедрения новых финансовых инструментов; стратегический риск;

o Финансовые риски: риск процентной ставки; кредитный риск; риск ликвидности; внебалансовый риск; валютный риск; риск использования заемного капитала.

К наиболее значимым банковским рискам относятся риск ликвидности, кредитный риск, риск изменения процентных ставок, а также проблема достаточности капитала.

Специфика управления банковскими рисками заключается в том, что его эффективность в значительной мере предопределяется эффективностью системы управления. Обусловлено это, во-первых, временным ограничением привлекаемых и размещаемых денежных средств банка, во-вторых, тщательным отбором методов, инструментов управления, а также наличием высококвалифицированных банковских специалистов, в первую очередь, риск-менеджеров, обеспечивающих эффективную организацию системы управления банковскими рисками и увеличивающих прогнозируемость и внутреннюю устойчивость банка. Поэтому в основе концепции лежит учет факторов неопределенности в процессе совершения банковских операций (например, выдача кредитов). Это, как правило, — внешняя среда, воздействие которой обусловлено действиями экзо­генных факторов — независимых от внутренних законов развития системы, в данном случае — банка.

Вопросы оценки банковского риска в настоящей работе были исследованы на примере кредитного риска в деятельности банка «Возрождение», который является одним из лидеров по объемам кредитования. Важное место в управлении кредитным риском в банке «Возрождение» принадлежит определению методов оценки кредитного риска по каждой отдельной ссуде/заемщику и на уровне банка (кредитного портфеля) в целом. Под оценкой кредитного риска заемщика обычно понимают изучение и оценку качественных и количественных показателей экономического положения заемщика.

Одним из основополагающих условий выдачи кредита банком «Возрождение» служит уверенность Банка в желании заемщика погасить свою задолженность по истечении срока. Банк проводит полный анализ финансового положения заемщика, включая проверку требуемой для кредита суммы. Банк хочет быть уверен, что выданная сумма соответствует сумме, необходимой для реализации заемщиком проекта и указанной в заявлении на выдачу кредита. Если выданная Банком сумма превысит необходимую, существует вероятность того, что заемщик вложит ее в рисковые или сомнительные проекты, в результате чего может столкнуться с финансовыми трудностями, что приведет к задержке и/или невозможности погасить кредит в срок.

Управление кредитами является одной из главных задач сотрудников кредитного отдела банка «Возрождение». В Банке признано, что хорошее управление кредитом не исправит «плохой кредит», но многие «хорошие» кредиты могут стать проблемными в случае неэффективного управления ими сотрудниками кредитного отдела Банка.

Банк «Возрождение» страхует свои кредитные риски в СК РОСНО. Под «страхованием кредитных рисков» понимается имущественное страхование предметов залога и программы комплексного страхования финансовых институтов, страхование предпринимательских рисков (в том числе риска возникновения убытков из-за нарушения заемщиком своих обязательств по кредитному договору). И страховая компания, и Банк получают ряд преимуществ от подобного сотрудничества. Страховая компания расширяет клиентский портфель, получает возможность диверсификации размещения средств страховых резервов. Банк, в свою очередь, привлекает дополнительные денежные средства на депозитные счета, минимизирует кредитный риск.

Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть в достаточной степени ликвидными, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки и при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими, а также в основе принятой методологии оценки риска при кредитовании отдельных контрагентов коммерческого банка.

Страницы: 1 2 3 4

Другое по теме:

История становления системы добровольного медицинского страхования в России
Впервые о добровольном медицинском страховании заговорили в 90-е годы к исходу горбачевской перестройки, когда окончательно стало ясно, что государство не в состоянии исполнять свои обязательства по финансированию здравоохранения. Надвигалась экономическая катастрофа, которая все более сказывалась ...

Участники рынка ценных бумаг
Состав участников рынка ценных бумаг зависит от той ступени на какой находится производство и банковская система, а также ка­ковы экономические функции государства. Этим определяется способ финансирования производства и государственных расходов. Важным яв­ляется также и объем накопления средств у н ...

Судебная практика взыскания задолженности по кредитам физических лиц
Вопрос взыскания задолженности по кредитам физических лиц - обеспечения исковых заявлений - не теряет своей актуальности. В последние годы резко увеличилось число выдаваемых кредитов, и как следствие - встает вопрос о необходимости их возврата, в том числе и с использованием судебного производства. ...

Главное меню

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.bankpartition.ru