Некоторые пути минимизации банковских рисков

· страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств;

· хеджирование (страхование риска);

· отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

· расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях не­больших займов и личного кредитования;

· диверсификацию риска, представляющую собой его рассредото­чение.

Она может проявляться в различных видах [4, c.185]:

а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему ко­личеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;

в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являют­ся наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильная ориента­ция по оперативному взысканию долга; применение системы нор­мативов по активным и пассивным операциям. Они устанавлива­ются центральным банком и обязательны для выполнения.

Регулирование банковского риска базируется не на оценке фи­нансового положения заемщика, а на установлении определенного соотношения между суммами выданных кредитов и собственных средств самого банка, т. е. предполагается создание резервного по­тенциала у банков для покрытия возможных убытков в случае разоре­ния клиентов.

Количественные характеристики нормативов обусловлены состо­янием экономики, уровнем централизации банковской системы и др. В развитых странах соотношение между собственным и заемным ка­питалом находится на уровне от 1:10 до 1:100. Например, отноше­ние собственного капитала к заемным средствам в США — 1:15, в ФРГ — 1:30, в Швейцарии — 1:12, в Японии — 1:83.

В Австрии выдаваемый одному заемщику кредит не может превы­шать 50% основного капитала банка [17, c.391].

В Ирландии одному вкладчику запрещается помещать в банк де­позиты, превышающие 10% общей суммы банковских депозитов, а 10 самых крупных вкладчиков не должны держать в банке более 40% суммы его депозитов.

В Великобритании коммерческие банки должны информировать Банк Англии о каждом депозите, составляющем 5% суммы всех де­позитов.

В Бельгии банки сообщают банковской комиссии о состоянии де­позитов, хотя регулирующих норм не предусматривается.

В США действует так называемый закон Джонсона (с 1934 г.), за­прещающий предоставлять кредиты странам, не погасившим свои долговые обязательства перед правительством США и не являющим­ся членами Международного валютного фонда.

Таким образом, для минимизации риска банкам рекомендуется:

v диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к дивер­сификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;

v стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм боль­шему количеству клиентов;

v предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе.

Другое по теме:

Сущность Банка России и его организационная структура
В банковской системе России ЦБ РФ определён как главный банк страны и кредитор последней инстанции. Он находится в государственной собственности и на него возложены функции общего регулирования деятельности каждого коммерческого банка в рамках единой денежно - кредитной системы страны. Центральный ...

Формирование стратегии развития банка с учетом сложившегося финансового состояния
Для определения стратегии развития банка на краткосрочную перспективу, аналитический отдел кредитной организации проводит расчет обязательных экономических нормативов[5], которые являются главными показателями, отражающими положительные и отрицательные стороны деятельности организации в отчетном пе ...

Классификация коммерческих банков по территории деятельности
По территории деятельности можно выделить крупные коммерческие банки и региональные коммерческие банки. К крупным отнесём те коммерческие банки, деятельность которых выходит за региональные рамки – это межрегиональные, национальные и международные банки. В целом они в силу экономии от масштаба имею ...