Определение размера депозитной ставки

Вкладывая средства в тот или иной банк, инвестор принимает на себя определенный риск, связанный с вероятностью невозвращения денег. Уровень риска невозвращения средств определяется статистическими методами и показывает количество вложений, которые не будут своевременно (или вообще) возвращены в расчете на каждую сотню сделанных инвестиций. Учитывая риск невозвращения, инвестор вынужден повысить требования к уровню доходности тех вложений, которые возвратятся своевременно и с выплатой процентов, а также компенсировать потери инфляционной премии и реальной ставки. Премия за риск может включать компенсацию других видов риска, таких как риск изменения процентной ставки, риск продолжительности периода инвестирования и т.д.

В практической деятельности банки не всегда имеют возможность воспользоваться предложенным методом определения депозитной ставки, поскольку для получения достоверных результатов необходима информация о прогнозных значениях темпов экономического роста и инфляции. На уровне отдельного банка расчет этих макроэкономических показателей усложняется.

При условиях нестабильного экономического развития, которое наблюдается в России на протяжении последнего времени, предусмотреть уровень инфляции, определить рискованность банковского учреждения, а также спрогнозировать темпы роста не удается даже на макроэкономическом уровне. Поэтому отечественные банки при установлении депозитной ставки ориентируются на уровень учетной ставки ЦБ РФ и предлагают клиентам плавающую ставку, пересматривающуюся в случае ее изменения.

Банки, не имеющие на рынке репутации надежных и стабильных учреждений, вынуждены с целью привлечения клиентов предлагать высокие депозитные ставки. В таком случае менеджмент банка должен точно знать направления и объемы возможного размещения ресурсов и их доходность. Значительное повышение депозитной ставки из-за отсутствия высокодоходных направлений размещения привлеченных ресурсов может привести к появлению отрицательного спреда, и, как следствие, к убыточной деятельности банка.

Одним из факторов стабилизации банковской системы является система страхования депозитов, существование которой на равные государства разрешает банкам снизить премию за риск как одной из составных базовой депозитной ставки. Во многих развитых странах создана государственная система страхования депозитов, предусматривающая компенсацию определенной суммы депозитного вклада собственнику в случае банкротства банка. Так, в США вкладчик имеет право на возмещение фактической суммы депозита на момент банкротства банка в границах 100 тыс. долл. Выплаты осуществляются из общего фонда страхования депозитов, который формируется из отчислений каждого банка в зависимости от объемов депозитной базы [8].

Подытоживая сказанное, можно прийти к выводу: поиск оптимального уровня депозитной ставки – сложная задача, которую менеджмент каждого банка должен решать самостоятельно в зависимости от рыночной ситуации, собственных потребностей и возможностей. Слишком низкий уровень ставки приводит к оттоку депозитов из банка, уменьшает объем кредитных ресурсов, а, следовательно, суживает возможности проведения активных операций и получения доходов. Завышение депозитной ставки ведет за собою возрастание процентных выплат за счетами клиентов и из-за отсутствия высокоэффективных направлений размещения ресурсов ведет к уменьшению маржи или даже к убыткам.

Другое по теме:

Депозитарная деятельность
Депозитарная деятельность — это оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Хранение сертификатов ценных бумаг, или ценных бумаг в документарной форме, как самостоятельный вид деятельности, не является профессиональной деятельностью на рынке це ...

Основные элементы и свойства банковской системы
Банки являются торгующими организациями. Они покупают ресурсы и привлекают средства. Это их пассивные операции. Они покупают ресурсы и привлекают средства. Это их пассивные операции. Они платят клиентам за эти привлеченные ресурсы и далее выдают другим клиентам, т.е. размещают средства прежде всего ...

Международные системы денежных переводов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО был образован 6 декабря 1993 году. Банк является универсальным кредитным учреждением, оказывающим весь спектр банковских услуг. Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.04.2000 г. №1042 был определен уполномоченным банком Правительства Республики Саха (Якутия). АКБ ...