Определение размера депозитной ставки

Финансовая аналитика » Пассивные операции банков » Определение размера депозитной ставки

Страница 2

Вкладывая средства в тот или иной банк, инвестор принимает на себя определенный риск, связанный с вероятностью невозвращения денег. Уровень риска невозвращения средств определяется статистическими методами и показывает количество вложений, которые не будут своевременно (или вообще) возвращены в расчете на каждую сотню сделанных инвестиций. Учитывая риск невозвращения, инвестор вынужден повысить требования к уровню доходности тех вложений, которые возвратятся своевременно и с выплатой процентов, а также компенсировать потери инфляционной премии и реальной ставки. Премия за риск может включать компенсацию других видов риска, таких как риск изменения процентной ставки, риск продолжительности периода инвестирования и т.д.

В практической деятельности банки не всегда имеют возможность воспользоваться предложенным методом определения депозитной ставки, поскольку для получения достоверных результатов необходима информация о прогнозных значениях темпов экономического роста и инфляции. На уровне отдельного банка расчет этих макроэкономических показателей усложняется.

При условиях нестабильного экономического развития, которое наблюдается в России на протяжении последнего времени, предусмотреть уровень инфляции, определить рискованность банковского учреждения, а также спрогнозировать темпы роста не удается даже на макроэкономическом уровне. Поэтому отечественные банки при установлении депозитной ставки ориентируются на уровень учетной ставки ЦБ РФ и предлагают клиентам плавающую ставку, пересматривающуюся в случае ее изменения.

Банки, не имеющие на рынке репутации надежных и стабильных учреждений, вынуждены с целью привлечения клиентов предлагать высокие депозитные ставки. В таком случае менеджмент банка должен точно знать направления и объемы возможного размещения ресурсов и их доходность. Значительное повышение депозитной ставки из-за отсутствия высокодоходных направлений размещения привлеченных ресурсов может привести к появлению отрицательного спреда, и, как следствие, к убыточной деятельности банка.

Одним из факторов стабилизации банковской системы является система страхования депозитов, существование которой на равные государства разрешает банкам снизить премию за риск как одной из составных базовой депозитной ставки. Во многих развитых странах создана государственная система страхования депозитов, предусматривающая компенсацию определенной суммы депозитного вклада собственнику в случае банкротства банка. Так, в США вкладчик имеет право на возмещение фактической суммы депозита на момент банкротства банка в границах 100 тыс. долл. Выплаты осуществляются из общего фонда страхования депозитов, который формируется из отчислений каждого банка в зависимости от объемов депозитной базы [8].

Подытоживая сказанное, можно прийти к выводу: поиск оптимального уровня депозитной ставки – сложная задача, которую менеджмент каждого банка должен решать самостоятельно в зависимости от рыночной ситуации, собственных потребностей и возможностей. Слишком низкий уровень ставки приводит к оттоку депозитов из банка, уменьшает объем кредитных ресурсов, а, следовательно, суживает возможности проведения активных операций и получения доходов. Завышение депозитной ставки ведет за собою возрастание процентных выплат за счетами клиентов и из-за отсутствия высокоэффективных направлений размещения ресурсов ведет к уменьшению маржи или даже к убыткам.

Страницы: 1 2 

Другое по теме:

Кредитная система и ее участники
Необходимость кредитных отношений в рыночной экономике общеизвестна. С одной стороны, у отдельных фирм, частных лиц и прочих участников рыночных отношений возникают временно свободные денежные средства: излишки денежных средств в виде амортизационных отчислений, временно свободные средства в связи ...

Кредитование малого и среднего бизнеса в ВТБ 24
В последние годы на рынке кредитования малого бизнеса происходят достаточно значимые изменения. Первое, что хотелось бы отметить — банки, и государство стали уделять этому сегменту больше внимания. Например, уже реализуется ряд программ — и на уровне областей, и на уровне Минэкономразвития — связан ...

Стихийный период 90 годов прошлого века
На первый взгляд депозитарная и регистраторская деятельность представляется достаточно рутинной и малоинтересной. Отчасти это справедливо, особенно в условиях, когда соответствующая инфраструктура сложилась, приобрела четкие очертания и уже много лет функционирует в обычном, штатном режиме. Однако ...

Главное меню

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.bankpartition.ru