Определение размера депозитной ставки

Финансовая аналитика » Пассивные операции банков » Определение размера депозитной ставки

Страница 2

Вкладывая средства в тот или иной банк, инвестор принимает на себя определенный риск, связанный с вероятностью невозвращения денег. Уровень риска невозвращения средств определяется статистическими методами и показывает количество вложений, которые не будут своевременно (или вообще) возвращены в расчете на каждую сотню сделанных инвестиций. Учитывая риск невозвращения, инвестор вынужден повысить требования к уровню доходности тех вложений, которые возвратятся своевременно и с выплатой процентов, а также компенсировать потери инфляционной премии и реальной ставки. Премия за риск может включать компенсацию других видов риска, таких как риск изменения процентной ставки, риск продолжительности периода инвестирования и т.д.

В практической деятельности банки не всегда имеют возможность воспользоваться предложенным методом определения депозитной ставки, поскольку для получения достоверных результатов необходима информация о прогнозных значениях темпов экономического роста и инфляции. На уровне отдельного банка расчет этих макроэкономических показателей усложняется.

При условиях нестабильного экономического развития, которое наблюдается в России на протяжении последнего времени, предусмотреть уровень инфляции, определить рискованность банковского учреждения, а также спрогнозировать темпы роста не удается даже на макроэкономическом уровне. Поэтому отечественные банки при установлении депозитной ставки ориентируются на уровень учетной ставки ЦБ РФ и предлагают клиентам плавающую ставку, пересматривающуюся в случае ее изменения.

Банки, не имеющие на рынке репутации надежных и стабильных учреждений, вынуждены с целью привлечения клиентов предлагать высокие депозитные ставки. В таком случае менеджмент банка должен точно знать направления и объемы возможного размещения ресурсов и их доходность. Значительное повышение депозитной ставки из-за отсутствия высокодоходных направлений размещения привлеченных ресурсов может привести к появлению отрицательного спреда, и, как следствие, к убыточной деятельности банка.

Одним из факторов стабилизации банковской системы является система страхования депозитов, существование которой на равные государства разрешает банкам снизить премию за риск как одной из составных базовой депозитной ставки. Во многих развитых странах создана государственная система страхования депозитов, предусматривающая компенсацию определенной суммы депозитного вклада собственнику в случае банкротства банка. Так, в США вкладчик имеет право на возмещение фактической суммы депозита на момент банкротства банка в границах 100 тыс. долл. Выплаты осуществляются из общего фонда страхования депозитов, который формируется из отчислений каждого банка в зависимости от объемов депозитной базы [8].

Подытоживая сказанное, можно прийти к выводу: поиск оптимального уровня депозитной ставки – сложная задача, которую менеджмент каждого банка должен решать самостоятельно в зависимости от рыночной ситуации, собственных потребностей и возможностей. Слишком низкий уровень ставки приводит к оттоку депозитов из банка, уменьшает объем кредитных ресурсов, а, следовательно, суживает возможности проведения активных операций и получения доходов. Завышение депозитной ставки ведет за собою возрастание процентных выплат за счетами клиентов и из-за отсутствия высокоэффективных направлений размещения ресурсов ведет к уменьшению маржи или даже к убыткам.

Страницы: 1 2 

Другое по теме:

Особенности и источники рисков инвестирования в недвижимость
Инвестиции в недвижимость, как и инвестиции в ценные бумаги, подвержены рискам, присущим финансовому рынку: риску изменения процентных ставок, валютному, кредитному рискам, бизнес риску. Вместе с тем для инвестиций в недвижимость в связи с особенностями функционирования рынка недвижимости характерн ...

Ипотечные кредиты и их учет
Не менее популярными становятся ипотечные кредиты. Ипотечные кредиты предоставляются на срок свыше трех лет на приобретение недвижимости с оформлением права собствен­ности на нее кредитной организации в случае непогашения кре­дита заемщиком. Для получения кредита предоставляются документы: заявлени ...

Основные методы управления инвестиционными рисками
Основным способом исключения базового (или первичного) для данной системы риска является использование системы специализированных институтов выполняющих функцию посредника между инвестором и его собственностью (или другим посредником). В свою очередь, исключение первичного риска с неизбежностью при ...

Главное меню

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.bankpartition.ru