Оценка эффективности предлагаемых мероприятий

Финансовая аналитика » Кредитование физических лиц в коммерческом банке » Оценка эффективности предлагаемых мероприятий

Страница 1

Для того чтобы установить предел, в котором возможно направление краткосрочных ресурсов в средне- и долгосрочные инвестиции, банку необходимо рассчитать коэффициент трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные, который определяется по формуле:

, (7)

Где До – дебетовый оборот по выдаче краткосрочных ссуд и другим краткосрочным вложениям сроком до 1 года, в рублях,

По – кредитовый оборот по поступлениям на депозитные счета (сроком до 1 года, включая счета до востребования), в рублях

Результаты расчета коэффициента трансформации приведены в таблице 18.

Таблица 18 - Динамика коэффициента трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные

Показатель

Период

на 01. 01. 2006

на 01. 01. 2007

на 01. 01. 2008

Д0 - дебетовый оборот по выдаче краткосрочных ссуд, тыс. руб.

649735,00

2295273,00

2849419,00

П0 – кредитовый оборот по поступлениям на депозитные счета, тыс.руб.

501586,00

634265,00

617760,00

Кт – коэффициент трансформации, в процентах

-29,54

-261,88

-361,25

Таким образом, коэффициент трансформации в течение рассматриваемого периода уменьшается (к 2008 году он составил -361,25%). Экономический смысл данного показателя состоит в том, что та часть краткосрочных пассивов, которая не использована для размещения в краткосрочные активы, может быть направлена в долгосрочные вложения, то есть в 2007 году привлеченные средства не могли быть направлены в долгосрочные инвестиции. При этом в динамике значение данного показателя уменьшается.

Общий объем ресурсов банка (оборотный капитал), который может использоваться для осуществления активных операций (например, рассматриваться в качестве кредитного ресурса) определяется по формуле:

КРэ = П – НА – 0,035*Об1 – 0,05*П, (8)

где П – величина пассива банка, в рублях,

НА – иммобилизация, в рублях,

Об1 – обязательства банка по счетам физических лиц и юридических, в рублях

0,05*П – средства, размещенные в ликвидные активы, исключающие их использование для выдачи ссуд (5% - минимум отчислений от итога пассива), в рублях.

При этом объем свободных (дефицит) кредитных ресурсов показывает резервы увеличения объемов кредитования или необходимость сокращения этих объемов:

КРс (КРд) = КРэ - Кр ,(9)

где КРс – объем свободных кредитных ресурсов, в рублях,

КРд – дефицит кредитных ресурсов, в рублях,

Кр – величина фактически выданных кредитов (ссудная и приравненная к ней задолженность), в рублях.

Эффективность использования кредитных ресурсов, Экр, и процент резерва в использовании кредитных ресурсов, Rисп, характеризуют различные потери прибыли банка в результате недоиспользования кредитных ресурсов:

,(10)

.(11)

Результаты расчетов приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Анализ эффективности использования кредитных ресурсов

Показатель

Период

на 01. 01. 2006

на 01. 01. 2007

на 01. 01. 2008

Общий объем ресурсов (КРэ), руб.

2976379,28

4462224,81

7049376,64

Объем свободных (дефицит) кредитных ресурсов (КР), руб.

323036,28

294746,81

834685,64

Эффективность использования ресурсов (Экр), в процентах

821,38

1413,92

744,55

Процент резерва в использовании кредитных ресурсов (Rисп), в процентах

-721,38

-1313,92

-644,55

Страницы: 1 2

Другое по теме:

Перспективы развития банковского сектора в посткризисный период
банк кредитный антикризисное управление Базельский комитет по банковскому надзору одобрил глобальную реформу мирового банковского сектора. Получившая название "Базель-3", она призвана повысить финансовую устойчивость мировой финансовой и банковской систем за счет увеличения банковских лик ...

Источники информации необходимые для оценки кредитоспособности заемщика
Заключению кредитного договора предшествуют определенные действия со стороны банка и заемщика, заключающиеся в праве банков затребовать от потенциального заемщика определенных документов, характеризующих его правоспособность и кредитоспособность. Причем перечень таких документов устанавливается зак ...

Сущность и необходимость банковского кредита
Свободные денежные средства образуются в процессе хозяйственной деятельности предприятий. Получив выручку от реализованной продукции, предприятие постепенно, частями тратит ее на покупку сырья, топлива, материалов, часть полученной прибыли оно тоже используют не сразу, а спустя некоторое время посл ...

Главное меню

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.bankpartition.ru