Оценка рисков ОАО Банк «Возрождение»

С целью ограничения уровня фондового риска в Банке действует система лимитов, включающая в себя позиционные лимиты, а также лимиты на величину полученных и потенциальных убытков. Кроме того, устанавливаются дополнительные ограничения на проводимые операции на финансовых рынках, в том числе на размеры дисконтов по операциям РЕПО и залогового кредитования. На постоянной основе осуществляется мониторинг принимаемого Банком уровня фондового риска, а также контроль соблюдения установленных лимитов.

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов валют и соответствующей переоценки активов и пассивов Банка, номинированных в иностранной валюте.

При анализе валютного риска учитывается влияние на международный и внутренний валютный рынок внешних дестабилизирующих факторов, для анализа используются данные прошлых периодов.

Общее управление валютными позициями Банка (срочностно-валютный разрез) осуществляется в рамках деятельности коллегиальных органов Банка. Банк старается избегать значимых валютных дисбалансов в срочностной структуре баланса, применяя различные инструменты по управлению данными рисками (заимствования у материнского Банка, использование производных инструментов).

Оперативное управление открытой валютной позицией Банка осуществляется Казначейством Банка в рамках лимитов, установленных коллегиальными органами Банка, и ограничений, накладываемых ЦБ РФ. Лимиты на открытую валютную позицию определяются как для каждой валюты, так и для совокупной позиции во всех валютах.

С целью ограничения валютного риска по торговым операциям на финансовых рынках устанавливаются лимиты, в том числе позиционные лимиты, лимиты на величину полученных убытков (stop-loss-лимиты) и потенциальных убытков (VAR-лимиты). Контроль использования установленных лимитов осуществляется на ежедневной основе.

Процентный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок и соответствующей переоценки активов и пассивов Банка, чувствительных к изменению процентных ставок.

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа может также снизить или вызвать убытки. С целью минимизации процентного риска, возникающего при управлении денежными средствами, разрабатываются правила по управлению пассивами и активами Банка в зависимости от их срочности и ликвидности. Мониторинг процентного риска осуществляется на постоянной основе КУАПом Банка.

Ограничение процентного риска по торговым операциям на финансовых рынках осуществляется путем установления лимитов на размер позиции, дюрацию, величину полученных убытков (stop-loss-лимиты) и потенциальных убытков (VAR-лимиты). Контроль использования установленных лимитов осуществляется на ежедневной основе.

Риск ликвидности. Банк проводит консервативную политику, направленную на поддержание достаточного уровня ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих обязательств. Оценка избытка/дефицита средств проводится с помощью регулярного анализа разрывов между активами и пассивами по срокам востребования/погашения (GAP-анализ). Анализ разрывов по итогам GAP-анализа позволяет сделать вывод об избытке/недостатке средств. Также осуществляется прогнозирование избытка/дефицита средств по срокам на основе данных, полученных от подразделений Банка, учитывающих планируемый приток/отток ресурсов и с учетом фактического избытка/дефицита средств предлагаются варианты использования излишка средств или способы закрытия образовавшегося разрыва в сроках погашения требований и обязательств. Планируемая ликвидность корректируется c учетом коэффициентов ликвидности, установленных ЦБ РФ, а также внутренних лимитов ликвидности.

Другое по теме:

Деятельность ОАО «Россельхозбанка» и перспективы его развития
Агропромышленный комплекс России – это реальный сектор экономики, продукция которого постоянно востребована и спрос на нее не снижается. Несмотря на влияние финансового кризиса, позитивные тенденции в развитии российского АПК сохранены, что характеризуется ростом индекса производства сельскохозяйст ...

Особенности и источники рисков инвестирования в недвижимость
Инвестиции в недвижимость, как и инвестиции в ценные бумаги, подвержены рискам, присущим финансовому рынку: риску изменения процентных ставок, валютному, кредитному рискам, бизнес риску. Вместе с тем для инвестиций в недвижимость в связи с особенностями функционирования рынка недвижимости характерн ...

Андеррайтинг
Андеррайтинг – это оценка вероятности погашения кредита. По результатам проведения андеррайтинга потенциального заемщика банк принимает положительное решение или отказывает в предоставлении кредита. В ходе андеррайтинга оценивается ваша способность вернуть кредит (уровень доходов); готовность погас ...