Сумма, которая должна быть выплачена одним контрагентом другому по истечении форвардного периода, определяется по формуле:
S = N (rs – rf)* t/360;
Где:
S – cумма платежа;
N – номинал FRA;
rs – ставка спот;
rf – форвардная ставка;
t – форвардный период.
Другое по теме: