Свопы и соглашение о форвардной ставке

Сумма, которая должна быть выплачена одним контрагентом другому по истечении форвардного периода, определяется по формуле:

S = N (rs – rf)* t/360;

Где:

S – cумма платежа;

N – номинал FRA;

rs – ставка спот;

rf – форвардная ставка;

t – форвардный период.

Другое по теме:

Свопы и соглашение о форвардной ставке
Своп – это соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте условиями. Существует несколько видов свопов. Процентный своп – состоит в обмене долгового обязательства с фиксированной процентной ставкой на обязательство с плавающей ставкой. ...

Финансово-экономическая характеристика банка
Банк «Инвестиционный капитал» является обществом с ограниченной ответственностью. Лицензия ЦБ РФ №2377 от 8 мая 2003 года. ИнвестКапиталБанк работает на рынке банковских услуг Республики Башкортостан с 1993 г. По оценкам рейтинговых агентств ИнвестКапиталБанк занимает третью позицию среди самостоят ...

Источники доходов коммерческих банков
Доходы – это денежные поступления от производственной и непроизводственной деятельности. Коммерческий банк, как и любое другое коммерческое предприятие, может получать доходы от основной и побочной деятельности, а также случайные доходы, относящиеся к категории прочих. Соответственно источником дох ...