Проблема управления рисками

· комитеты, принимающие решения о степени определенных видов фундаментальных рисков, которые может принять на себя банк;

· подразделение банка, занимающееся планированием его деятельности;

· функциональные подразделения, отвечающие за коммерческие риски, связанные с направлениями деятельности этих подразделений;

· аналитические подразделения, предоставляющие информацию для принятия решений по банковским рискам;

· службы внутреннего аудита и контроля, способствующие минимизации операционных рисков и выявлению критических показателей, сигнализирующих о возможности возникновения рисковой ситуации;

· юридический отдел, контролирующий правовые риски.

Определение степени риска

Идентификация риска заключается в выявлении областей (зон) риска. Последние специфичны для различных видов риска[9].

Идентификация риска предполагает не только выявление зон риска, но также практических выгод и возможных негативных последствий для банка, связанных с этими зонами.

Для идентификации риска, как и других элементов системы управления им, большое значение имеет хорошая информационная база, складывающаяся из сбора и обработки соответствующей информации. Дело в том, что отсутствие соответствующей информации — важный фактор любого риска.

Для оценки степени риска используется качественный и количественный анализ.

Качественный анализ — это анализ источников и потенциальных зон риска, определяемых его факторами. Поэтому качественный анализ опирается на четкое выделение факторов, перечень которых специфичен для каждого вида банковского риска. В последующих разделах этим факторам уделяется большое внимание. Модель качественного анализа показывается на примере анализа кредитного портфеля банка.

Количественный анализ риска преследует цель численно определить, т.е. формализовать степень риска. В количественном анализе можно выделить условно несколько блоков:

· выбор критериев оценки степени риска;

· определение допустимого для банка уровня отдельных видов риска;

· определение фактической степени риска на основе отдельных методов;

· оценка возможности увеличения или снижения риска в дальнейшем.

Оценка фактической степени риска банка может основываться на двух приемах — оценка уровня показателей риска и классификации активов по группам риска. В основе классификации показателей риска могут лежать сфера риска и вид показателя. В зависимости от сферы риска, которая связана с объектом его оценки, выделяются методы оценки совокупного (портфельного) риска банка, индивидуального риска (связанного с конкретным продуктом, услугой, операцией, контрагентом), комплексного риска (связанного с определенным направлением деятельности банка).

В качестве показателей оценки степени риска могут использоваться:

· коэффициенты;

· прогнозируемый размер потерь;

· показатели сегментации портфелей банка (портфель активов, кредитный, депозитных ресурсов, инвестиционный, торговый портфели и т.д.).[10]

Наиболее распространен коэффициентный способ оценки степени риска.

Прогнозирование размера потерь может основываться на имитационном моделировании, методе дюрации и т.д.; рассматривается в разделе, посвященном процентному риску. Показатели сегментации свойственны анализу качества портфелей банка.

Банковская практика знает несколько форм классификации активов по группам риска:

· номерная система;

· балльная система — с использованием метода взвешивания (группа риска х значимость показателя);

· система скорринга;

· смешанные формы.[11]

Другое по теме:

Зарубежная и отечественная практика разработки мер по предупреждению банкротства
Мерами по предупреждению банкротства кредитных организаций являются[4]: ü финансовое оздоровление КО; ü назначение временной администрации по управлению КО; ü реорганизация КО. В целях финансового оздоровления кредитной организации могут осуществляться следующие меры по оказанию фина ...

Сущность МЦБ в России
МЦБ - это способ привлечения финансовых ресурсов местными органами государственной власти в случае дефицита местного бюджета или на инвестиционные цели путем выпуска долговых ценных бумаг.[2] МЦБ – это ценные бумаги, выпущенные от имени муниципального образования. Эмитентом ценных бумаг муниципальн ...

Политика-комплайнс
Политика ЗАО «Банк Азии» в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём В соответствии с требованиями: Закона Кыргызской Республики от 31 июля 2006 года №135 «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) дохо ...