Мониторинг банковского риска

Мониторинг риска — это процесс регулярного анализа показателей риска применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности.

Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение обязанностей по мониторингу риска, определение системы контрольных показателей (основных и дополнительных), методы регулирования риска.

Обязанности по мониторингу рисков распределяются между функциональными подразделениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями внутреннего контроля, аудита и анализа, казначейством или другим сводным управлением банка, его менеджерами. При этом функциональные подразделения банка отвечают за управление коммерческими рисками, а комитеты и сводные подразделения — фундаментальными рисками.

Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по операциям, структуре портфеля активов и пассивов, их сегментов, стандарты для контрагентов банка (например, для заемщиков, эмитентов ценных бумаг, банков-партнеров).

Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы:

· методы предотвращения рисков;

· методы перевода рисков;

· методы распределения рисков;

· методы поглощения рисков.

К методам регулирования риска можно отнести:

· создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов;

· порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;

· определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;

· контроль за качеством кредитного портфеля;

· отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;

· диверсификация операций с учетом факторов риска;

· операции с производными финансовыми инструментами;

· мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;

· ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;

· установление лимитов на рисковые операции;

· продажа активов;

· хеджирование индивидуальных рисков.[12]

Другое по теме:

Оценка кредитоспособности физических лиц Сбербанком России
Для получения кредита Заемщик предоставляет в Банк следующие документы: Заявление - анкета (Приложение № 2) Паспорт Заемщика, его Поручителя и/или Залогодателя (предъявляются); Документы, подтверждающие финансовое состояние Заемщика и его Поручителя: Категория граждан Предоставляемые документы Рабо ...

Формы ссудных счетов
Методы кредитования - это способы выдачи и погашения кредита в соответствии с принципами кредитования, определяющие характер связи движения кредита с процессом кругооборота фондов и заёмщика. В международной банковской практике существует: -метод индивидуального выделения кредита (ссуда выдаётся на ...

Классификация коммерческих банков по форме собственности
Под коммерческим банком понимают учреждение, осуществляющее на договорных условиях кредитно-расчетное и иное банковское обслуживание юридических лиц и граждан путем совершения операций и оказания услуг, что предусмотрено Законом РФ. Создание и функционирование коммерческих банков в РФ основывается ...