Мониторинг риска — это процесс регулярного анализа показателей риска применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности.
Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение обязанностей по мониторингу риска, определение системы контрольных показателей (основных и дополнительных), методы регулирования риска.
Обязанности по мониторингу рисков распределяются между функциональными подразделениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями внутреннего контроля, аудита и анализа, казначейством или другим сводным управлением банка, его менеджерами. При этом функциональные подразделения банка отвечают за управление коммерческими рисками, а комитеты и сводные подразделения — фундаментальными рисками.
Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по операциям, структуре портфеля активов и пассивов, их сегментов, стандарты для контрагентов банка (например, для заемщиков, эмитентов ценных бумаг, банков-партнеров).
Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы:
· методы предотвращения рисков;
· методы перевода рисков;
· методы распределения рисков;
· методы поглощения рисков.
К методам регулирования риска можно отнести:
· создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов;
· порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;
· определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;
· контроль за качеством кредитного портфеля;
· отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;
· диверсификация операций с учетом факторов риска;
· операции с производными финансовыми инструментами;
· мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;
· ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;
· установление лимитов на рисковые операции;
· продажа активов;
· хеджирование индивидуальных рисков.[12]
Другое по теме:
Метод финансовых коэффициентов
Используемая в практике украинских банков система оценки кредитоспособности заемщиков базируется на использовании финансовых коэффициентов, которые характеризуют соотношение статей баланса, и их динамике. Наиболее активно используются показатели ликвидности. К ним относятся: коэффициент абсолютной ...
Сущность и структура банковских пассивов
банковский пассив вклад процентная ставка Переход к рыночной системе хозяйствования и формирование двухуровневой банковской системы привели к дифференциации кредитных ресурсов и повышению ответственности банков, обслуживающих хозяйствующие субъекты. При функционировании двухуровневой банковской сис ...
Экономическая сущность малого бизнеса, предпосылки необходимости его
кредитования
кредит малый предпринимательство экономический Экономическая теория под малым предпринимательством – в противовес крупному – понимает обычно такую форму предпринимательства, которая отличается соединением в одном лице собственника и управляющего. В малом предпринимательстве владелец фирмы, как прав ...