Система управления банковскими рисками в АКБ ОАО «Банк Москвы»

3. Страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств;

4. Хеджирование (страхование риска);

5. Отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

6. Расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного кредитования;

7. Диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение. Она может проявляться в различных видах:

а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;

в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильно ориентироваться по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются Центральным банком и обязательны для выполнения. [13, с.134]

Установление лимитов. Установление лимитов относится к определению предельно допустимого уровня риска, который руководство банка готово принять в соответствии со своей стратегией. Эти лимиты обычно указываются во внутрибанковских положениях, инструкциях и методиках.

После того, как банк миновал начальную стадию своего существования, необходима разработка стратегического плана, включающего разделы по всем важнейшим направлениям деятельности банка. В свою очередь, стратегический план должен претворяться через оперативный план по отдельным направлениям деятельности банка и другие документы, реализующие функции стратегического и оперативного управления. Данный набор документов составляет методическую основу деятельности банковских работников, и они закладывают общую систему контроля и лимитов, необходимых для осуществления конкретных операций.

Подобная система хороша в том случае, когда она ориентирует работников на запланированный руководством желаемый уровень риска. К примеру, если лимиты очень жесткие и консервативные, руководители банков стремятся осуществлять только те операции, риск осуществления которых минимален. Напротив, если лимиты расплывчаты, а ограничения несущественны, банковские работники ориентированы на более рискованные операции.

Таким образом, разработка системы лимитов на операции банков, является одним из важнейших методов управления рисками, ведущими к их снижению.

Выявление и измерение риска. Крайне важной процедурой является количественное определение уровня риска, допустимого для отдельных операций, направлений банковской деятельности, организационных направлений, а также всего финансового учреждения в целом. Важно при этом не ограничиваться измерением уже существующего риска, но оценивать риски освоения новых рынков, операций и направлений банковской деятельности. Данная задача тесно связана с маркетинговыми исследованиями. Системы измерения риска должны определять три его компонента: размер, длительности периода воздействия, вероятность наступления отрицательного события.

Охарактеризуем процесс ценообразования на кредиты с учетом риска. Процесс выявления риска предполагает установление кредитных рейтингов. Оценивая уровень риска по конкретному кредиту, руководство банка должно быть способно установить процентную ставку, другими словами, получить компенсацию за принятие риска. В плане заемщиков (потребителей кредитов) – это индивидуальный подход к определению риска. Метод определения риска в рамках кредитного портфеля можно усовершенствовать путем присвоения рейтингов различным направлениям кредитования или отраслевой принадлежности заемщиков (например, промышленность, торговля, недвижимость).

Другое по теме:

Возникновение функций и виды векселей
Вексель как инструмент кредитно-расчетных отношений является результатом многовекового развития товарно-денежного хозяйства. История его возникновения уходит в далекое прошлое. Известно, что элементы вексельного обращения появились еще в эпоху средневекового феодализма. Появление нового расчетного ...

Оценка результатов функционирования современной банковской системы России
Для того чтобы понять, к чему можно прийти в будущем, нужно оценить, что происходит сегодня. Оценивать скорость и качество развития российской банковской системы в последние годы можно по-разному. С одной стороны, она действительно растет темпами, опережающими развитие экономики. Так, прирост совок ...

Валютная политика ЦБ
Валютная политика представляет собой комплекс мероприятий, направленных на стимулирование внешнеэкономических позиций государства, прежде всего уравновешивание платежного баланса и устойчивость курса национальной валюты. В наиболее общем виде валютная политика состоит из следующих элементов: регули ...