Система управления банковскими рисками в АКБ ОАО «Банк Москвы»

3. Страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств;

4. Хеджирование (страхование риска);

5. Отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

6. Расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного кредитования;

7. Диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение. Она может проявляться в различных видах:

а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;

в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильно ориентироваться по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются Центральным банком и обязательны для выполнения. [13, с.134]

Установление лимитов. Установление лимитов относится к определению предельно допустимого уровня риска, который руководство банка готово принять в соответствии со своей стратегией. Эти лимиты обычно указываются во внутрибанковских положениях, инструкциях и методиках.

После того, как банк миновал начальную стадию своего существования, необходима разработка стратегического плана, включающего разделы по всем важнейшим направлениям деятельности банка. В свою очередь, стратегический план должен претворяться через оперативный план по отдельным направлениям деятельности банка и другие документы, реализующие функции стратегического и оперативного управления. Данный набор документов составляет методическую основу деятельности банковских работников, и они закладывают общую систему контроля и лимитов, необходимых для осуществления конкретных операций.

Подобная система хороша в том случае, когда она ориентирует работников на запланированный руководством желаемый уровень риска. К примеру, если лимиты очень жесткие и консервативные, руководители банков стремятся осуществлять только те операции, риск осуществления которых минимален. Напротив, если лимиты расплывчаты, а ограничения несущественны, банковские работники ориентированы на более рискованные операции.

Таким образом, разработка системы лимитов на операции банков, является одним из важнейших методов управления рисками, ведущими к их снижению.

Выявление и измерение риска. Крайне важной процедурой является количественное определение уровня риска, допустимого для отдельных операций, направлений банковской деятельности, организационных направлений, а также всего финансового учреждения в целом. Важно при этом не ограничиваться измерением уже существующего риска, но оценивать риски освоения новых рынков, операций и направлений банковской деятельности. Данная задача тесно связана с маркетинговыми исследованиями. Системы измерения риска должны определять три его компонента: размер, длительности периода воздействия, вероятность наступления отрицательного события.

Охарактеризуем процесс ценообразования на кредиты с учетом риска. Процесс выявления риска предполагает установление кредитных рейтингов. Оценивая уровень риска по конкретному кредиту, руководство банка должно быть способно установить процентную ставку, другими словами, получить компенсацию за принятие риска. В плане заемщиков (потребителей кредитов) – это индивидуальный подход к определению риска. Метод определения риска в рамках кредитного портфеля можно усовершенствовать путем присвоения рейтингов различным направлениям кредитования или отраслевой принадлежности заемщиков (например, промышленность, торговля, недвижимость).

Другое по теме:

Факторы, определяющие инвестиционную стоимость объектов недвижимости
Можно выделить четыре основные группы факторов, которые определяют инвестиционную стоимость объектов недвижимости: социальные, экономические, экологические факторы и государственное правовое регулирование. Все они в совокупности определяют стоимость любой недвижимости, и каждый воздействует на нее ...

Расчеты по инкассо
При расчетах по инкассо банк (банк эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить действие (за счет клиента) по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Банк-эмитент имеет право привлекать для выполнения поручений клиента иной банк. Типичная схема расчетов по инкассо выглядит ...

Виды потребительского кредита
Кредит может погашаться единовременно или с рассрочкой платежа. Кредит с разовым погашением. Сюда относятся текущие счета, открываемые покупателями на срок 1-1,5 месяца в универмагах и на других предприятиях розничной торговли; в пределах предоставленных кредитов они покупают товары и по истечении ...