Кредитный риск

Для определения категории качества при необходимости осуществляется комплексный анализ следующих рисков, связанных с клиентом: бизнес-риска (если клиент – юридическое лицо), личностного риска (если клиент – физическое лицо), финансового риска, риска обслуживания долга, правовых рисков. Причем все указанные риски рассматриваются применительно к осуществлению конкретных кредитных сделок.

Анализ бизнес-риска охватывает следующие аспекты: отраслевой риск, положение клиента на рынке, качество управления, деловую репутацию клиента, регион, в котором он осуществляет свою деятельность. Проводимый анализ позволяет оценить возможность и желание заемщика погасить кредит.

Анализ личностного риска охватывает следующие аспекты: трудовую занятость, репутацию, семейное положение, здоровье клиента, регион, в котором он проживает, и позволяет оценить возможность и желание заемщика погасить кредит.

Анализ финансового риска охватывает следующие аспекты: доходы и расходы клиента, его имущественное положение, а также ряд производных финансовых показателей и позволяет оценить возможность погашения заемщиком кредита.

Анализ риска обслуживания долга охватывает следующие аспекты: достаточность залоговой стоимости предмета залога и кредитную историю заемщика, залогодателя, поручителя.

Для определения категории качества по отдельным кредитным продуктам может проводиться упрощенный анализ рисков.

Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное суждение) проводится Банком на постоянной основе. Профессиональное суждение выносится по результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика.

Финансовое положение заемщика оценивается в соответствии с утвержденной Методикой определения (оценки) кредитоспособности клиентов Банка. На всех этапах оценки финансового положения заемщика Банк учитывает вероятность наличия неполной и (или) необъективной информации о заемщике.

Определение размера расчетного резерва и размера формируемого резерва производится Банком на постоянной основе одновременно с оценкой кредитных рисков по ссудам, осуществляемой Банком в соответствии с Положением о порядке формирования банком резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.

Управление кредитным риском возлагается на Кредитный Комитет Банка (Филиала), Малый кредитный комитет Филиала и Дополнительных офисов и Правление Банка. Принятие решений по минимизации кредитного риска является прерогативой Кредитного комитета Банка (Филиала) и Малый кредитный комитет Филиала и Дополнительных офисов. Кредитный риск зависит от воздействия множества факторов, которые можно разделить на три группы: макроэкономические факторы, факторы, связанные с заемщиками, факторы, связанные с финансовыми инструментами, лежащими в основе долгового обязательства.

Система контроля как инструмент управления кредитными рисками является основным элементом системы внутреннего контроля Банка и осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и внутрибанковскими документами, регламентирующими вопросы осуществления внутреннего контроля.

Другое по теме:

Ипотечные кредиты и их учет
Не менее популярными становятся ипотечные кредиты. Ипотечные кредиты предоставляются на срок свыше трех лет на приобретение недвижимости с оформлением права собствен­ности на нее кредитной организации в случае непогашения кре­дита заемщиком. Для получения кредита предоставляются документы: заявлени ...

Организация кредитования в банке
Проведение любой ссудной операции характеризуется таким понятием как кредитный процесс, представляющий собой последовательность проводимых действий сотрудниками банка во время проведения кредитной операции. Кредитное дело – это рискованная сфера деятельности, поэтому специфика организации состоит в ...

Понятие и виды электронных денег
И чего только не бывает в наши дни цифровым. Цифровые синтезаторы для музыкантов. Цифровые фотокамеры для фотографов. Цифровые сотовые телефоны для коммерсантов. Цифровые видеодиски для киноманов. Ну, плоть до сковородок с цифровым управлением для домохозяек. Про программистов уж и не говорим. Но и ...