Цели управления страховой организацией

Когда же возможности повышения надежности путем введения рисковой надбавки исчерпаны, компания привлекает свои средства. Если величина начального капитала рассчитана правильно, то он расходуется и пополняется таким образом, что (в среднем) не возрастает и не убывает. Отметим, что излишний начальный капитал - это средства, извлеченные из оборота. Они не приносят дохода (или приносят значительно меньший доход, чем возможно), поэтому, слишком большой резерв не целесообразен. К тому же для предпринимателя важно соотношение между своими средствами и привлеченными (собранными премиями).

Но и снижение капитала недопустимо, так как может помешать компании выполнить свои обязательства, и тем самым подорвать доверие к страховой компании, да и к страховому бизнесу в целом. Поэтому государственные органы, курирующие страховой бизнес, особенно жестко контролируют именно эту сторону деятельности страховых компаний.

Повысить надежность можно путем перестрахования, однако за услуги перестраховочной компании надо платить, в то время как свой капитал остается в своем распоряжении. Поэтому актуарий обязан тщательно просчитать все возможные варианты перестрахования и сконструировать оптимальную комбинацию надбавки, капитала и перестрахования, обеспечивающую решение многоцелевой задачи: высокую надежность и конкурентоспособность, и еще прибыль. (До сих пор не упоминалась нагрузка, включающая расходы на ведение дела превентивные мероприятия, а также прибыль акционеров).

Общая схема функционирования страхового общества может быть представлена следующим образом. Имеется однородное множество договоров, число которых достаточно велико, а вероятность наступления страхового случая в каждом отдельном договоре очень мала и приблизительно одинакова для каждого конкретного клиента. Страховая сумма, выплачиваемая клиенту при наступлении страхового случая, в простейшем случае также одинакова.

Актуарий должен решить для данной страховой компании следующие задачи:

• определить величину рисковой премии, обеспечивающей эквивалентность обязательств и риска у страховщика и страхователя;

• определить величину рисковой надбавки;

• определить величину страхового запаса (капитала), обеспечивающего выживание (неразорение) компании с определенной надежностью;

• проанализировать возможность повышения устойчивости компании с помощью перестрахования и рассчитать плату за перестрахование при различных условиях договора и перестраховании;

• оценить положение компании на страховом рынке и в зависимости от ситуации сформулировать подтвержденные расчетами рекомендации по укреплению позиций компании.

Важно отметить, что конкретного клиента интересует только его собственный договор, то есть индивидуальный риск. Для отдельного клиента страховой случай может либо наступить с вероятностью , либо не наступить с вероятностью . Следовательно, страхователь рискует премией с вероятностью , а страховщик рискует разницей между страховой суммой и полученной премией с вероятностью . Поэтому принцип эквивалентности риска сторон (при отсутствии индексации) приводит к уравнению: , отсюда: .

Другое по теме:

Общее понятие и преимущества электронных платежных средств
Увеличение числа электронных платежных средств и расширение их функциональности приводит к ответному эффекту — развитию интернет-магазинов. Действительно, для интернет-магазинов расчёты через электронные платежные средства очень удобны: не надо открывать банковские счета, вести кассовые операции с ...

Система страхования вкладов в России и пути ее совершенствования
Банки привлекают значительные объемы средств, причем на самые разные сроки, и потому даже относительно небольшие потери могут привести их в состояние, когда они окажутся не способны рассчитаться по долгам в срок. Когда общественность узнает о нарушении ликвидности у банка, то часто ответной реакцие ...

Стихийный период 90 годов прошлого века
На первый взгляд депозитарная и регистраторская деятельность представляется достаточно рутинной и малоинтересной. Отчасти это справедливо, особенно в условиях, когда соответствующая инфраструктура сложилась, приобрела четкие очертания и уже много лет функционирует в обычном, штатном режиме. Однако ...