Цели управления страховой организацией

Страница 4

Если договоров несколько, то компанию интересует не отдельный договор и наступление случая в нем, а общее число случаев для всего портфеля и сумма всех выплат, т.е. коллективный риск по всему портфелю. Все страхователей внесут в виде премии по , в среднем следует ожидать страховых случаев, в каждом из которых придется выплатить возмещение, т.е. , или . Результат тот же. Рисковая премия не зависит от числа договоров в портфеле, но рассчитанная на основе рисковой премии нетто-премия зависит от . Соответственно, это отразится и на брутто-премии (где добавится влияние еще и третьих факторов).

Если размер выплаты фиксирован, то можно оперировать числом страховых случаев, т.е. имеет место биномиальный закон распределения, поэтому (при малой вероятности страхового случая в отдельном договоре) для однородного портфеля общее число случаев за срок действия договора подчиняется закону Пуассона. Отметим, что при определенных условиях оба распределения можно аппроксимировать нормальным законом. При распределенной величине ущерба, если портфель качественно однороден, т.е. не содержит резко выделяющихся наблюдений (договоров), то согласно закону больших чисел суммарный ущерб в портфеле подчиняется нормальному закону.

Данное обстоятельство объясняет причину широкого применения указанных распределений (а также тесно связанных с ними других законов) в актуарных расчетах. Например, если число случаев за единицу времени подчиняется распределению Пуассона, то длительность временного интервала между двумя очередными случаями подчиняется экспоненциальному распределению.

Вначале для упрощения будем считать, что размер выплат фиксирован. Тогда общий убыток страховщика пропорционален числу страховых случаев. Если объем однородного портфеля велик, а вероятность страхового случая в одном договоре мала, то применима пуассоновская аппроксимация. Наибольшее значение плотности в точке (интенсивность потока заявок или математическое ожидание количества заявок - исков о возмещении понесенного ущерба). Как было показано ранее, если страховая сумма, выплачиваемая при наступлении страхового случая, во всех договорах постоянна и равна , а единовременная страховая премия, вносимая клиентом для обеспечения эквивалентности риска, равна , то из равенства собранной суммы взносов и общей суммы выплат следует: . Результат совпал с полученным ранее, как и должно быть.

Однако нетрудно заметить, что собранная сумма взносов (рисковых премий) обеспечивает выплату компенсаций только при благоприятной для страховщика ситуации, когда фактическое число случаев не превосходит его математического ожидания: , т.е. при таких условиях помощь может быть оказана только первым клиентам. При меньшем количестве случаев компания сохраняет часть невостребованных средств. Но нельзя обращать эту сумму в прибыль, она должна быть направлена в страховой фонд (резерв) на случай превышения фактического числа выплат над ожидаемым в следующем году.

Страницы: 1 2 3 4 5

Другое по теме:

Зарубежный опыт организации медицинского страхования
Система здравоохранения, основанная на страховых принципах, позволяет добиться качественного медицинского обслуживания при ощутимо меньших, чем при частном финансировании, затратах. Страны Европы с развитой системой страховой медицины тратят около 10 - 11% ВВП ежегодно на охрану здоровья, тогда как ...

Рекомендации банку по кредитной политике
Выявлено, что на такую оценку оказывают влияние следующие параметры. 1. Банк, в котором оформлен кредит. Выбор банка большинство потребителей сделали исходя из "размера процентной ставки" и "оперативности" оформления кредита, под которой понимается скорость оформления кредита и ...

Основной капитал
Структурное построение собственного капитала банка состоит в выделении элементов двух уровней: - основной капитал (капитал первого уровня); - дополнительный капитал (капитал второго уровня). Основной капитал включает фактически оплаченный зарегистрированный уставный фонд, резервный фонд, эмиссионны ...

Главное меню

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.bankpartition.ru