Цели управления страховой организацией

Если из года в год эмпирические значения практически равны, т.е. их колебания случайны и не содержат тренда, то нет необходимости в прогнозировании поведения этой величины, достаточно знать ее среднее значение. При большом общем числе наблюдений (договоров) можно с высокой надежностью утверждать, что истинное значение параметра будет находиться в очень узком доверительном интервале.

Тогда можно для дальнейших расчетов взять не точную оценку , а правую границу доверительного интервала (это уменьшит вероятность разорения страховой компании, но несколько снизит ее конкурентоспособность).

Теперь можно приступать к планированию политики компании относительно этого вида риска на следующий год. Собранные премии должны обеспечить выполнение страховщиком своих обязательств. Однако он сможет это сделать только, если фактическое число страховых случаев будет равно своему математическому ожиданию (принцип эквивалентности риска) или меньше его. В последнем случае страховщик даже получит доход.

Однако его больше интересует противоположная ситуация: превышение фактического числа случаев над ожидаемым, которая может привести к разорению страховой компании. Во избежание этого страховщик использует такие средства, как рисковая надбавка, а также привлекает собственный капитал для создания начального резерва.

Отдельная и очень важная задача - оценка страховых резервов. Страховой резерв - это выраженный в денежной форме размер будущих обязательств. На эту величину пассивов страховщик должен иметь активы. Собственные средства в страховании называются «маржа платежеспособности». Они оцениваются по принципу компромисса между надежностью и прибылью.

Решение этого комплекса задач начинается с построения доверительного интервала для числа страховых случаев. При этом страховщика интересует самая неблагоприятная ситуация: выход за правую границу, и соответственно, вероятность этого. Разность между правой границей и средним значением и представляет ту часть риска страховщика как предпринимателя, которую он хочет (и должен!) устранить (предотвратить).

Очевидно, что прямое повышение надежности функционирования компании вызовет расширительного интервала, т.е. увеличение разности между правой границей и средним значением. Если среднее значение не изменится, то отношение этой разности к среднему значению (относительная погрешность) возрастет. Тогда страховщик сталкивается с проблемой допустимой величины рисковой надбавки.

Эта надбавка призвана отдалить правую границу и тем самым уменьшить вероятность выхода за нее. Поэтому любой разумный клиент согласен платить эту надбавку, если она мала по сравнению с величиной премии, рассчитанной из принципа эквивалентности. Возможность снизить вероятность разорения компании простым увеличением этой надбавки (за счет клиента!) ограничена из-за конкуренции.

Следовательно, необходимо учитывать возможность возникновения на страховом рынке ситуации, при которой придется снижать эту надбавку. Возникает задача поиска разумного компромисса между повышением надежности и повышением конкурентоспособности. Очевидно, играет роль и объем портфеля. Чем он больше, тем компания устойчивее. Она может поддерживать высокую конкурентоспособность, уменьшая надбавку (т.е. снижая тариф) практически без ущерба для надежности.

Другое по теме:

Виды и условия кредитования юридических лиц в Сберегательном банке России
Цели кредитования: - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование производственной деятельности предприятия; контрактное финансирование, включая затраты по экспортным и импортным контрактам и сопутствующие операции; погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и ины ...

Минусы и плюсы ипотечного кредитования
Рассмотрим ипотеку с точки зрения возможностей и недостатков и постараемся ответить на вопрос, что такое ипотека? Ипотека – это практически единственное в настоящий момент средство для решения средним классом своих насущных жизненных проблем. Можно в течение 5–10 лет откладывать средства для приобр ...

Выводы и рекомендации относительно развития конкретных видов коммерческих банков
Исходя из вышеизложенного можно составить таблицу клаввификаций коммерческих банков по различным признакам (Таблица 1). Таблица 1 Классификация коммерческих банков по различным критериям. критерий виды коммерческих банков форма собственности - государственные - частные - кооперативные территориальн ...